時系列データとは?点過程データとの区別

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対象のある側面を特定の時間間隔で観測した結果の集まり現場ですぐ使える時系列データ

一定の間隔で観測した結果を集めたものが時系列データです。例えば、株価の終値を記録したデータは毎日特定の時間に観測し記録されている時系列データです。

時系列データと混同しやすいのが点過程データです。

点過程データは観測間隔を観測者が設定できず、生起時間が意味を持つデータです。例えば、地震発生時に記録される地震観測データや為替取引をリアルタイムで記録したティックデータなどは点過程データです。

参考

現場ですぐ使える時系列データ分析

時系列データの分析に必要な知識を基礎からきっちりと解説されていました。

  • どのようなデータが時系列データなのかわかります。
  • Rを使って時系列データを要約しデータの傾向を把握できるようになります。
  • 一変数の時系列データを用いたモデルをRを使って作れるようになります。
  • 手持ちのデータが本書で紹介されているモデル(ARモデル、ARIMAモデル、SARIMAモデル)を適用するのに向いているかをRを使って判定できるようになります。
  • 作成したモデルの精度を確認できるようになります。
  • 作成したモデルを元に予測値を出力しグラフを描画できるようになります。

-時系列データ分析

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